BONDDURATION
A BONDDURATION függvény 100 dollárnyi feltételezett névérték jelenlegi pénzforgalmi értékének súlyozott átlagát számítja ki.
BONDDURATION(kiegyenlítés, lejárat, éves-ráta, éves-hozam, gyakoriság, nap-alap)
kiegyenlítés: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír kiegyenlítési dátumát jelöli, ami általában az értékpapír dátuma után van egy vagy több nappal.
lejárat: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír lejáratának dátumát jelöli. A lejárat értékének a kiegyenlítés dátuma után kell lennie.
éves-ráta: Számérték, amely a periodikus kamatfizetések meghatározásához használt értékpapír éves szelvényrátáját vagy megállapított éves kamatát jelöli. Az éves-ráta érték nullánál nagyobb, és tizedesjeggyel (például 0,08) vagy százalékos formában (például 8%) van megadva.
éves-hozam: Az értékpapír éves hozamát jelölő számérték. Az éves-hozam nullánál nagyobb, és tizedesjeggyel (például 0,08) vagy százalékos formában (például 8%) van megadva.
gyakoriság: Modális érték, amely az egyes évek kamatszelvény-kifizetéseinek vagy periodikus kamatfizetéseinek számát jelöli.
éves (1): Évenként egy kifizetés.
féléves (2): Évenként két kifizetés.
negyedéves (4): Évenként négy kifizetés.
nap-alap: Opcionális modális érték, amely a számításokban használt hónapok napjainak és évek napjainak számát adja meg (nap-alapú szabály).
30/360 (0 vagy kihagyva): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, a NASD módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
tényleges/tényleges (1): Tényleges napok minden hónapban, tényleges napok minden évben.
tényleges/360 (2): Tényleges napok minden hónapban, 360 nap egy évben.
tényleges/365 (3): Tényleges napok minden hónapban, 365 nap egy évben.
30E/360 (4): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, az európai módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
Megjegyzések
Ez a függvény az úgynevezett Macaulay-időtartamértéket számítja ki. Ez a pénzforgalom súlyozott átlagos lejáratának mérése, amelyet gyakran a kötvények időtartamának hívnak. A kötvény lejáratig összegyűlt hozamával számítja ki a leszámítolási tényezőket.
A függvény eredményeként megjelenő pénznem a Nyelv és régió beállításaitól (macOS-ben a Rendszerbeállítások, iOS-ben és iPadOS-ben a Beállítások alatt), vagy az iCloud Időzóna / Régió beállításaitól függ.
Példa |
|---|
Tegyük fel, hogy egy kitalált értékpapíron gondolkodik. A vásárlás 2010. április 2-án lesz kiegyenlítve (kiegyenlítés), és 2015. december 31-én jár le (lejárat). A szelvényráta 5% (éves-ráta). A megállapított hozam 5,284% (éves-hozam). A kötvény negyedévente fizet kamatot (gyakoriság) az aktuális naptári napok alapján (nap-alap). A =BONDDURATION("2010.04.02."; "2015.12.31."; 0,05; 0,05284; 4; 1) eredménye megközelítőleg 5,02084875998691, a pénzforgalom súlyozott átlagos lejárata (a kötvény időtartama) években. A pénzforgalom az értékpapír élettartama során kapott kamatból és a lejáratkor kapott tőkéből áll. A lejárat körülbelül 5,75 év múlva lesz, és a lejáratkor kapott tőke sokkal nagyobb, mint a kamat pénzforgalma, így az időtartam csak körülbelül 9 hónappal rövidebb, mint a lejáratig hátralévő idő. |