BONDMDURATION
A BONDMDURATION függvény 100 dollárnyi feltételezett névérték jelenlegi pénzforgalmi értékének módosított súlyozott átlagát számítja ki.
BONDMDURATION(kiegyenlítés, lejárat, éves-ráta, éves-hozam, gyakoriság, nap-alap)
kiegyenlítés: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír kiegyenlítési dátumát jelöli, ami általában az értékpapír dátuma után van egy vagy több nappal.
lejárat: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír lejáratának dátumát jelöli. A lejárat értékének a kiegyenlítés dátuma után kell lennie.
éves-ráta: Számérték, amely a periodikus kamatfizetések meghatározásához használt értékpapír éves szelvényrátáját vagy megállapított éves kamatát jelöli. Az éves-ráta érték nullánál nagyobb, és tizedesjeggyel (például 0,08) vagy százalékos formában (például 8%) van megadva.
éves-hozam: Az értékpapír éves hozamát jelölő számérték. Az éves-hozam nullánál nagyobb, és tizedesjeggyel (például 0,08) vagy százalékos formában (például 8%) van megadva.
gyakoriság: Modális érték, amely az egyes évek kamatszelvény-kifizetéseinek számát jelöli.
éves (1): Évenként egy kifizetés.
féléves (2): Évenként két kifizetés.
negyedéves (4): Évenként négy kifizetés.
nap-alap: Opcionális modális érték, amely a számításokban használt hónapok napjainak és évek napjainak számát adja meg (nap-alapú szabály).
30/360 (0 vagy kihagyva): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, a NASD módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
tényleges/tényleges (1): Tényleges napok minden hónapban, tényleges napok minden évben.
tényleges/360 (2): Tényleges napok minden hónapban, 360 nap egy évben.
tényleges/365 (3): Tényleges napok minden hónapban, 365 nap egy évben.
30E/360 (4): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, az európai módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
Megjegyzések
Ez a függvény az úgynevezett módosított Macaulay-időtartamértéket számítja ki. A Macaulay-időtartammal (BONDDURATION) ellentétben a módosított időtartam az ármódosulás százalékos változása a hozam 1 százalékos módosulásához képest, és ez az árérzékenység mértéke. A kötvény lejáratig összegyűlt hozamával számítja ki a leszámítolási tényezőket.
A legtöbb függvény eredményeként megjelenő pénznem a Nyelv és régió beállításaitól függ (amelyek a macOS 12 és újabb és macOS 13 és újabb rendszer esetén a Rendszerbeállításokban, iOS és iPadOS esetén a Beállításokban, az iCloudban pedig az Időzóna / Régió beállításban találhatók).
Példa |
|---|
Tegyük fel, hogy egy kitalált értékpapíron gondolkodik. A vásárlás 2010. április 2-án lesz kiegyenlítve (kiegyenlítés), és 2015. december 31-én jár le (lejárat). A szelvényráta 5% (éves-ráta). A megállapított hozam 5,284% (éves-hozam). A kötvény negyedévente fizet kamatot (gyakoriság) az aktuális naptári napok alapján (nap-alap). A =BONDMDURATION("2010.04.02."; "2015.12.31."; 0,05; 0,05284; 4; 1) eredménye megközelítőleg 4,95538808340513, ami az értékpapír árának hozzávetőleges százalékmódosulása az éves hozam 1 százalékos módosulása alapján. |