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COUPDAYS
COUPDAYS फ़ंक्शन कूपन अवधि के दिनों की वह संख्या दर्शाता है जिनमें निपटारा होता है।
COUPDAYS(settle, maturity, frequency, days-basis)
settle: ट्रेड निपटान तिथि, जो कि सामान्यतः ट्रेड तिथि के एक या उससे अधिक दिनों के बाद होती है, को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग।
maturity: प्रतिभूति के परिपक्व होने की तिथि को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग। maturity को settle के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद का होना चाहिए।
frequency: प्रत्येक वर्ष के कूपन भुगतानों की संख्या निर्दिष्ट करने वाला मोडल मान।
annual (1): प्रति वर्ष एक भुगतान।
semiannual (2): प्रति वर्ष दो भुगतान।
quarterly (4): प्रति वर्ष चार भुगतान।
days-basis: परिकलन के लिए उपयोग किए गए प्रति माह दिनों की संख्या और प्रति वर्ष दिनों की संख्या (days-basis convention) को निर्दिष्ट करने वाला वैकल्पिक मोडल मान।
30/360 (0 या omitted): महीने में ३० दिन, वर्ष में ३६० दिन, महीने के ३१वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए NASD विधि का उपयोग करके।
actual/actual (1): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, प्रत्येक वर्ष में वास्तविक दिन।
actual/360 (2): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में ३६० दिन।
actual/365 (3): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में ३६५ दिन।
30E/360 (4): महीने में ३० दिन, वर्ष में ३६० दिन, महीने के ३१वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए यूरोपीय विधि का उपयोग करके।
उदाहरण |
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मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक प्रतिभूति के क्रय पर विचार कर रहे हैं। क्रय का निपटारा २ अप्रैल २०१० (settle) को होगा, बंधपत्र ३१ दिसंबर २०१५ (maturity) को परिपक्व होते हैं और तिमाही ब्याज (frequency) का भुगतान वास्तविक कैलेंडर दिन आधार (days-basis) पर होता है। =COUPDAYS(“2/4/2010”, “31/12/2015”, 4, 1) ९१ दर्शाता है, क्योंकि कूपन अवधि के आरंभ अप्रैल २०१० और समाप्ति ३० जून २०१० में ९१ दिन होते हैं। यह वह अवधि है जिसमें निपटारा किया जाता है। |