NOMAVK
Funktionen NOMAVK returnerar den effektiva årliga räntesatsen för ett värdepapper som ger regelbunden periodisk avkastning.
NOMAVK(kvitta; förfallodag; årlig-sats; pris; inlösen; frekvens; dagar-basis)
kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum.
förfallodatum: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar värdepapprets förfallodag. förfallodatum måste vara senare än det datum som angetts för kvitta.
årlig ränta: Ett numeriskt värde som representerar den årliga kupongräntan eller den årliga räntesatsen för värdepapperet, och som används till att beräkna periodiska räntebetalningar. årlig-sats måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).
pris: Ett numeriskt värde som representerar värdepapperets kostnad per 100 kr nominellt värde. pris beräknas med inköpspriset / nominellt värde * 100 och måste vara större än 0.
inlösen: Ett numeriskt värde som representerar inlösenvärdet per 100 kr nominellt värde. inlösen beräknas med inlösenvärde / nominellt värde * 100 och måste vara större än 0. Ofta är det 100, vilket innebär att värdepapperets inlösenvärde är samma som dess nominella värde.
frekvens: Ett modalt värde som anger antalet kupongbetalningar per år.
årlig (1): En betalning per år.
halvårsvis (2): Två betalningar per år.
kvartalsvis (4): Fyra betalningar per år.
antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.
30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.
verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.
verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.
verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.
30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.
Exempel |
|---|
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Värdepapperet kommer att kvittas 1 maj 2009 (kvitta), förfaller vid 100 per 100 kr nominellt värde (inlösen är 100) 30 juni 2015 (förfallodag) och ger avkastning halvårsvis (frekvens) med en årlig ränta på 6,5 % (årlig-sats) beräknad med 30/360 dagar som bas (dagar-basis). Värdepapperet erbjuds till priset 106,50 (pris). =NOMAVK("2009-05-01"; "2015-06-30"; 0,065; 106,50; 100; 2; 0) returnerar ca 5,25020473181683 %, vilket representerar den årliga avkastningen baserat på de antaganden som gjorts. När priset på obligationen sjunker stiger avkastningen. Och tvärt om, när priset på obligationen stiger sjunker avkastningen. |