YIELDMAT

YIELDMAT関数は、満期時にのみ利息が支払われる債券（利子一括払いの利付債）について、年間の実効金利を返します。

YIELDMAT(購入日, 償還日, 発行日, 表面利率, 購入価格, 基準日数)

購入日: 取引の決済日を表す日付/時刻値または日付文字列。通常、取引日の1日以上後になります。「購入日」は、「発行日」に指定した日付よりあとでなければなりません。

償還日: 債券が満期になる日付を表す日付/時刻値または日付文字列。「償還日」は、「購入日」に指定した日付よりあとでなければなりません。

発行日: その債券が最初に発行された日付を表す日付/時刻値または日付文字列。

表面利率: 定期的な利息の支払いの決定に使用される、年間クーポンレートまたは債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合を表す数値。「表面利率」は0より大きくなければならず、小数（例: 0.08）またはパーセント記号付き（例: 8%）で入力します。

購入価格: 額面価額 ¥100あたりの取得価額を表す数値。「購入価格」は、購入価格/額面価額* 100として計算され、0より大きい必要があります。

基準日数: 計算で使用する、1月あたりの日数と1年あたりの日数（基準日数の方式）を指定するモード値（オプション）。

30/360（0または省略）: 1か月30日、1年360日、月の31日目にあたる日付にNASD方式を使用。

実際の日数/実際の1年の日数（1）: 毎月の実際の日数、毎年の実際の日数。

実際の日数/360日（2）: 毎月の実際の日数、1年360日。

実際の日数/365日（3）: 毎月の実際の日数、1年365日。

30日/360日（4）: 1か月30日、1年360日、月の31日目にあたる日付にヨーロッパ方式を使用。

例
ある債券の購入を検討しているとします。この債券は、最初は2008年12月14日（「発行日」）に発行されたもので、購入の決済日は2009年5月1日（「購入日」）で、2015年6月30日に額面価額 ¥100あたり ¥100（「購入価格」は100）で満期になり、30/360（「基準日数」）に基づいて計算された年率6.5%（「表面利率」）で満期時にのみ利息が支払われます。この債券は ¥99（「購入価格」）で売りに出されています。「=YIELDMAT("2009/05/01", "2015/06/30", "2008/12/14", 0.065, 99.002, 0)」は約6.565%を返します。これは、上記の条件での最終利回りです。最終利回りは、債券の価格が満期価格を下回る場合は年率より高くなり、債券の価格が満期価格を上回る場合は年率より低くなります。

例

ある債券の購入を検討しているとします。この債券は、最初は2008年12月14日（「発行日」）に発行されたもので、購入の決済日は2009年5月1日（「購入日」）で、2015年6月30日に額面価額 ¥100あたり ¥100（「購入価格」は100）で満期になり、30/360（「基準日数」）に基づいて計算された年率6.5%（「表面利率」）で満期時にのみ利息が支払われます。この債券は ¥99（「購入価格」）で売りに出されています。

「=YIELDMAT("2009/05/01", "2015/06/30", "2008/12/14", 0.065, 99.002, 0)」は約6.565%を返します。これは、上記の条件での最終利回りです。最終利回りは、債券の価格が満期価格を下回る場合は年率より高くなり、債券の価格が満期価格を上回る場合は年率より低くなります。

関連項目PRICEMAT YIELD YIELDDISC

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