COUPDAYBS
Η συνάρτηση COUPDAYBS επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ της αρχής της περιόδου κουπονιού κατά την οποία συμβαίνει ο διακανονισμός και της ημερομηνίας διακανονισμού.
COUPDAYBS(διακανονισμός, λήξη, συχνότητα, βάση-ημερών)
διακανονισμός: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία διακανονισμού συναλλαγής, συνήθως μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.
λήξη: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Το όρισμα λήξη πρέπει να είναι μετά την καθορισμένη ημερομηνία για το όρισμα διακανονισμός.
συχνότητα: Μια βοηθητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό πληρωμών κουπονιών κάθε έτος.
ετήσια (1): Μία πληρωμή ανά έτος.
εξαμηνιαία (2): Δύο πληρωμές ανά έτος.
τριμηνιαία (4): Τέσσερις πληρωμές ανά έτος.
βάση-ημερών: Μια προαιρετική βοηθητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό των ημερών ανά μήνα και των ημερών ανά έτος (σύμβαση ημερήσιας βάσης) που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς.
30/360 (0 ή παραλείφθηκε): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NASD για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
πραγματικά/πραγματικά (1): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, πραγματικές ημέρες κάθε έτος.
πραγματικά/360 (2): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 360 ημέρες το έτος.
πραγματικά/365 (3): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 365 ημέρες το έτος.
30E/360 (4): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή μέθοδο για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
Παράδειγμα |
|---|
Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να αγοράσετε ένα υποθετικό χρεόγραφο. Η αγορά θα διακανονιστεί στις 2 Απριλίου 2010 (διακανονισμός), το ομόλογο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (λήξη) και αποφέρει τόκο τριμηνιαία (συχνότητα) σε βάση πραγματικών ημερολογιακών ημερών (βάση-ημερών). Η συνάρτηση =COUPDAYBS(“2/4/2010”; “31/12/2015”; 4; 1) επιστρέφει αποτέλεσμα 2, επειδή υπάρχουν 2 ημέρες μεταξύ της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής κουπονιού στις 31 Μαρτίου 2010 και της ημερομηνίας διακανονισμού στις 2 Απριλίου 2010. Αυτός θα ήταν ο αριθμός των ημερών που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του δεδουλευμένου τόκου, ο οποίος θα προστεθεί στην τιμή αγοράς του ομολόγου. |