YIELDDISC
Funkcija YIELDDISC vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu za vrijednosnicu prodanu po diskontnoj otkupnoj cijeni i ne donosi kamate.
YIELDDISC(utvrđivanje, rok dospijeća, cijena, otkup, dnevna baza)
utvrđivanje: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum trgovačkog namirenja, obično jedan ili više dana nakon datuma trgovanja.
rok dospijeća: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum dospijeća vrijednosnice. dospijeće mora biti nakon datuma koji je naveden za utvrđivanje.
cijena: Brojčana vrijednost koja predstavlja cijenu vrijednosnice na 100 $ redovne vrijednosti. cijena se računa kao kupovna cijena / nominalna vrijednost * 100 i mora biti veća od nule.
otkup: Brojčana vrijednost koja predstavlja otkupnu vrijednost na 100 $ redovne vrijednosti. otkup se računa kao otkupna vrijednost / nominalna vrijednost * 100 i mora biti veća od nule. Često iznosi 100, što znači da je otkupna vrijednost vrijednosnice jednaka svojoj nominalnoj vrijednosti.
dnevna baza: Opcionalna modalna vrijednost koja određuje broj dana u mjesecu i dana u godini (konvencija dnevne baze) koji se koriste u izračunima.
30/360 (0 ili izostavljeno): 30 dana u mjesecu, 360 dana u godini, koristeći NASD metodu za datume koji padaju na 31. u mjesecu.
aktualni/aktualni (1): Stvarni dani u svakom mjesecu, stvarnih dana u svakoj godini.
aktualni/360 (2): Stvarni dani u svakom mjesecu, 360 dana u godini.
aktualni/365 (3): Stvarni dani u svakom mjesecu, 365 dana u godini.
30E/360 (4): 30 dana u mjesecu, 360 dana u godini, koristeći europsku metodu za datume koji padaju na 31. u mjesecu.
Primjeri |
|---|
Zamislite da razmišljate o kupnji hipotetske diskontne vrijednosnice. Vrijednosnica će biti utvrđena 1. svibnja 2009. (utvrđivanje), dospijeva pri 100 na 100 $ nominalne vrijednosti (otkup je 100) 30. lipnja 2015. (rok dospijeća). Vrijednosnica se nudi po 65,98 (cijena). =YIELDDISC("01.05.2009."; "30.06.2015."; 65,98; 100; 0) vraća oko 8,36502410155835%, što predstavlja godišnji prinos na temelju navedenih pretpostavki, te pod uvjetom da su kamate izračunate na temelju metode za izračunavanje kamata od 30/360 dana. =YIELDDISC("01.05.2009."; "30.06.2015."; 65,98; 100; 1) vraća oko 8,3639092604964%, što predstavlja godišnji prinos na temelju navedenih pretpostavki, te pod uvjetom da su kamate izračunate na temelju stvarnih dana. |