YIELDMAT

Funkcija YIELDMAT vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu za vrijednosnicu koja donosi kamate samo po dospijeću.

YIELDMAT(utvrđivanje; rok dospijeća; izdanje; godišnja kamata; cijena; dnevna baza)

utvrđivanje: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum trgovačkog namirenja, obično jedan ili više dana nakon datuma trgovanja. utvrđivanje mora biti nakon datuma koji je naveden za izdanje.

rok dospijeća: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum dospijeća vrijednosnice. dospijeće mora biti nakon datuma koji je naveden za utvrđivanje.

izdanje: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum izvornog izdavanja vrijednosnice.

godišnja kamata: Brojčana vrijednost koja predstavlja godišnju kuponsku kamatu ili iskazanu godišnju kamatnu stopu vrijednosnice koja se koristi za određivanje periodičnih plaćanja kamata. godišnja kamata mora biti veća od nule, a unosi se kao decimalni broj (na primjer, 0,08) ili sa znakom postotka (na primjer, 8%).

cijena: Brojčana vrijednost koja predstavlja cijenu vrijednosnice na 100 $ redovne vrijednosti. cijena se računa kao kupovna cijena / nominalna vrijednost * 100 i mora biti veća od nule.

dnevna baza: Opcionalna modalna vrijednost koja određuje broj dana u mjesecu i dana u godini (konvencija dnevne baze) koji se koriste u izračunima.

30/360 (0 ili izostavljeno): 30 dana u mjesecu, 360 dana u godini, koristeći NASD metodu za datume koji padaju na 31. u mjesecu.

aktualni/aktualni (1): Stvarni dani u svakom mjesecu, stvarnih dana u svakoj godini.

aktualni/360 (2): Stvarni dani u svakom mjesecu, 360 dana u godini.

aktualni/365 (3): Stvarni dani u svakom mjesecu, 365 dana u godini.

30E/360 (4): 30 dana u mjesecu, 360 dana u godini, koristeći europsku metodu za datume koji padaju na 31. u mjesecu.

Primjer
Zamislite da razmišljate o kupnji hipotetske vrijednosnice. Vrijednosnica je prvotno izdana 14. prosinca 2008. (izdanje), vaša će kupnja biti utvrđena 1. svibnja 2009. (utvrđivanje), vrijednosnica dospijeva pri 100 na 100 $ nominalne vrijednosti (cijena je 100) 30. lipnja 2015., a vrijednosnica donosi kamate samo po dospijeću po godišnjoj stopi od 6,5% (godišnja kamata) izračunata na temelju 30/360 dana (dnevna baza). Vrijednosnica se nudi po 99,002 (cijena). =YIELDMAT("01.05.2009."; "30.06.2015."; "14.12.2008."; 0,065; 99,002; 0) vraća oko 6,565%, prinos po dospijeću na temelju navedenih pretpostavki. Prinos po dospijeću bit će viši od godišnje kamatne stope ako je vrijednosnici određena cijena ispod cijene dospijeća, a niži od godišnje kamatne stope ako je vrijednosnici određena vrijednost iznad cijene dospijeća

Primjer

Zamislite da razmišljate o kupnji hipotetske vrijednosnice. Vrijednosnica je prvotno izdana 14. prosinca 2008. (izdanje), vaša će kupnja biti utvrđena 1. svibnja 2009. (utvrđivanje), vrijednosnica dospijeva pri 100 na 100 $ nominalne vrijednosti (cijena je 100) 30. lipnja 2015., a vrijednosnica donosi kamate samo po dospijeću po godišnjoj stopi od 6,5% (godišnja kamata) izračunata na temelju 30/360 dana (dnevna baza). Vrijednosnica se nudi po 99,002 (cijena).

=YIELDMAT("01.05.2009."; "30.06.2015."; "14.12.2008."; 0,065; 99,002; 0) vraća oko 6,565%, prinos po dospijeću na temelju navedenih pretpostavki. Prinos po dospijeću bit će viši od godišnje kamatne stope ako je vrijednosnici određena cijena ispod cijene dospijeća, a niži od godišnje kamatne stope ako je vrijednosnici određena vrijednost iznad cijene dospijeća

Također pogledajtePRICEMAT YIELD YIELDDISC

Korisno?

Pomoć za formule i funkcije

YIELDMAT