YIELDMAT
Funkcija YIELDMAT vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu za vrijednosnicu koja donosi kamate samo po dospijeću.
YIELDMAT(utvrđivanje, rok dospijeća, izdanje, godišnja kamata, cijena, dnevna baza)
utvrđivanje: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum trgovačkog namirenja, obično jedan ili više dana nakon datuma trgovanja. utvrđivanje mora biti nakon datuma koji je naveden za izdanje.
rok dospijeća: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum dospijeća vrijednosnice. dospijeće mora biti nakon datuma koji je naveden za utvrđivanje.
izdanje: Vrijednost datuma/vremena ili niz datuma koji predstavljaju datum izvornog izdavanja vrijednosnice.
godišnja kamata: Brojčana vrijednost koja predstavlja godišnju kuponsku kamatu ili iskazanu godišnju kamatnu stopu vrijednosnice koja se koristi za određivanje periodičnih plaćanja kamata. godišnja kamata mora biti veća od nule, a unosi se kao decimalni broj (na primjer, 0,08) ili sa znakom postotka (na primjer, 8%).
cijena: Brojčana vrijednost koja predstavlja cijenu vrijednosnice na 100 $ redovne vrijednosti. cijena se računa kao kupovna cijena / nominalna vrijednost * 100 i mora biti veća od nule.
dnevna baza: Opcionalna modalna vrijednost koja određuje broj dana u mjesecu i dana u godini (konvencija dnevne baze) koji se koriste u izračunima.
30/360 (0 ili izostavljeno): 30 dana u mjesecu, 360 dana u godini, koristeći NASD metodu za datume koji padaju na 31. u mjesecu.
aktualni/aktualni (1): Stvarni dani u svakom mjesecu, stvarnih dana u svakoj godini.
aktualni/360 (2): Stvarni dani u svakom mjesecu, 360 dana u godini.
aktualni/365 (3): Stvarni dani u svakom mjesecu, 365 dana u godini.
30E/360 (4): 30 dana u mjesecu, 360 dana u godini, koristeći europsku metodu za datume koji padaju na 31. u mjesecu.
Primjer |
|---|
Zamislite da razmišljate o kupnji hipotetske vrijednosnice. Vrijednosnica je prvotno izdana 14. prosinca 2008. (izdanje), vaša će kupnja biti utvrđena 1. svibnja 2009. (utvrđivanje), vrijednosnica dospijeva pri 100 na 100 $ nominalne vrijednosti (cijena je 100) 30. lipnja 2015., a vrijednosnica donosi kamate samo po dospijeću po godišnjoj stopi od 6,5% (godišnja kamata) izračunata na temelju 30/360 dana (dnevna baza). Vrijednosnica se nudi po 99,002 (cijena). =YIELDMAT("01.05.2009."; "30.06.2015."; "14.12.2008."; 0,065; 99,002; 0) vraća oko 6,565%, prinos po dospijeću na temelju navedenih pretpostavki. Prinos po dospijeću bit će viši od godišnje kamatne stope ako je vrijednosnici određena cijena ispod cijene dospijeća, a niži od godišnje kamatne stope ako je vrijednosnici određena vrijednost iznad cijene dospijeća |