KURSDISAGIO
Die Funktion KURSDISAGIO berechnet den Kurs pro 100 € Nennwert für ein nicht verzinsliches Wertpapier, das mit einem Abschlag auf den Rückzahlungswert verkauft wird.
KURSDISAGIO(Abrechnung; Fälligkeit; Disagio; Rückzahlung; Basis)
Abrechnung: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Abrechnungstermins für den Wertpapierkauf. Der Abrechnungstermin liegt in der Regel einen oder mehrere Tag(e) nach dem Transaktionsdatum.
Fälligkeit: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Fälligkeitsdatums für ein Wertpapier. Das Argument Fälligkeit muss ein Datum enthalten, das nach dem Datum im Argument Abrechnung liegt.
Jahresrendite: Ein numerischer Wert, der die jährliche Rendite des Wertpapiers angibt. Das Argument Jahresrendite muss größer als 0 sein und wird entweder als Dezimalzahl (z. B. 0,08) oder mit Prozentzeichen (z. B. 8 %) eingegeben.
Rückzahlung: Ein numerischer Wert, der den Rückzahlungswert bezogen auf einen Nennwert von 100 € angibt. Das Argument Rückzahlung wird wie folgt berechnet: Rückzahlungswert / Nennwert * 100. Es muss größer als 0 sein. Eine Rückzahlung von 100 bedeutet, dass der Rückzahlungswert gleich dem Nennwert ist.
Basis: Ein optionaler Modalwert, der die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr angibt (Konvention für Basis). Dieser Wert wird als Basis für die Berechnungen verwendet.
30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)
Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr
30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Hinweise
Die im Ergebnis dieser Funktion angezeigte Währung ist abhängig von den Einstellungen für Sprache und Region (in den Systemeinstellungen von macOS 12 (und früheren Versionen), macOS 13 (und neueren Versionen) sowie in den Einstellungen von iOS und iPadOS).
Beispiel |
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Angenommen, du beabsichtigst den Kauf eines fiktiven diskontierten Wertpapiers. Kauf- bzw. Abrechnungsdatum (Abrechnung) soll der 1. Mai 2009 sein. Das Wertpapier wird bei 100 (Rückzahlung, bezogen auf den Nennwert von 100 €) am 30. Juni 2015 fällig (Fälligkeit). Das Wertpapier soll eine Rendite von 5,25 % (Jahresrendite) erzielen. =KURSDISAGIO("01.05.2009"; "30.06.2015"; 0,0525; 100; 0) liefert den Näherungswert 67,6395833333333. Hierbei handelt es sich um den Kurswert des Wertpapiers bezogen auf einen Nennwert von 100 €, der bei der angegebenen Rendite gezahlt werden würde. Bei der Berechnung wird die Zinskonvention 30/360 zugrunde gelegt (Basis). |