DISKONTO

Funktionen DISKONTO returnerer den årlige diskontorente på et værdipapir, der ikke betaler renter og sælges til underkurs i forhold til sin indfrielsesværdi.

DISKONTO(afregne; udløb; kurs; indfrielse; dage-basis)

afregne: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer datoen for afregning af handel, som regel en eller flere dage efter indgåelse af handelen.

udløb: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret udløber. udløb skal være efter den dato, der er anført for afregne.

kurs: En talværdi, der repræsenterer udgiften til værdipapiret pr. 100 kr. af pariværdien. kurs beregnes som købspris / pålydende værdi * 100 og skal være større end 0.

indfrielse: En talværdi, der repræsenterer indfrielsesværdien pr. 100 kr. af pariværdien. indfrielse beregnes som indfrielsesværdi / pålydende værdi * 100 og skal være større end 0. Det er ofte 100, hvilket betyder, at værdipapirets indfrielsesværdi svarer til dets pålydende værdi.

dage-basis: En valgfri modalværdi, der anfører det antal dage pr. måned og dage pr. år (dage-basis-konvention), der bruges i beregningerne.

30/360 (0 eller udeladt): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. NASD-metoden til datoer, der falder på den 31. i en måned.

faktisk/faktisk (1): Faktiske dage i hver måned, faktiske dage i hvert år.

faktisk/360 (2): Faktiske dage i hver måned, 360 dage i et år.

faktisk/365 (3): Faktiske dage i hver måned, 365 dage i et år.

30E/360 (4): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. den europæiske metode til datoer, der falder på den 31. i en måned.

Eksempel
Antag, at du overvejer at købe et hypotetisk værdipapir. Købet afregnes den 1. maj 2009 (afregne), værdipapiret udløber den 30. juni 2015 (udløb), købsprisen er kr. 67,14 pr. 100 kr. i pålydende værdi (pris), værdipapirets pålydende værdi (indfrielse) er 100 pr. 100 kr. i pålydende værdi, og renten beregnes på basis af 30/360 dage (dage-basis). =DISKONTO(“01.05.2009”; “30.06.2015”; 67,14; 100; 0) returnerer 5,33 %, den årlige diskontorente som prisen på værdipapiret svarer til, under forudsætning af at renten beregnes på basis af 30/360 dage.

Eksempel

Antag, at du overvejer at købe et hypotetisk værdipapir. Købet afregnes den 1. maj 2009 (afregne), værdipapiret udløber den 30. juni 2015 (udløb), købsprisen er kr. 67,14 pr. 100 kr. i pålydende værdi (pris), værdipapirets pålydende værdi (indfrielse) er 100 pr. 100 kr. i pålydende værdi, og renten beregnes på basis af 30/360 dage (dage-basis).

=DISKONTO(“01.05.2009”; “30.06.2015”; 67,14; 100; 0) returnerer 5,33 %, den årlige diskontorente som prisen på værdipapiret svarer til, under forudsætning af at renten beregnes på basis af 30/360 dage.

Se ogsåKURS.DISKONTO AFKAST.DISKONTO

Nyttig?

Hjælp til formler og funktioner

DISKONTO