YIELDMAT
ฟังก์ชั่น YIELDMAT จะแสดงค่าออกมาเป็นอัตราดอกเบี้ยประจำปีที่ใช้สำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยที่ครบกำหนดเท่านั้น
YIELDMAT(วันส่งมอบหลักทรัพย์, ครบกำหนด, วันออกจำหน่ายหลักทรัพย์, ดอกเบี้ยประจำปี, ราคา, เกณฑ์การนับวัน)
วันส่งมอบหลักทรัพย์: ค่าวันที่/เวลาหรือสตริงวันที่ที่แทนวันส่งมอบหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่หลังวันซื้อขายหนึ่งวันขึ้นไป วันส่งมอบหลักทรัพย์ ต้องอยู่หลังวันที่ที่ระบุว่าเป็นวันออกจำหน่ายหลักทรัพย์
ครบกำหนด: ค่าวันที่/เวลาหรือสตริงวันที่ที่แทนถึงวันที่หลักทรัพย์ครบกำหนด วันครบกำหนดต้องอยู่หลังวันที่ที่ระบุว่าเป็นวันส่งมอบหลักทรัพย์
วันออกจำหน่ายหลักทรัพย์: ค่าวันที่/เวลา หรือสตริงวันที่ ที่แทนวันที่ที่หลักทรัพย์ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก
ดอกเบี้ยประจำปี: ค่าตัวเลขที่แทนถึงอัตราดอกเบี้ยประจำปีหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการกำหนดงวดการจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยประจำปีต้องมากกว่า 0 และต้องป้อนเป็นเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 0.08) หรือแสดงเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (เช่น 8%)
ราคา: ค่าตัวเลขที่แทนราคาของหลักทรัพย์ต่อ $100 ของมูลค่าหุ้น ราคาจะถูกคำนวณเป็นราคาที่ซื้อ / มูลค่าที่ตราไว้ * 100และต้องมากกว่า 0
เกณฑ์การนับวัน: ค่าโมดอลทางเลือกที่ระบุจำนวนวันต่อเดือนและจำนวนวันต่อปี (เกณฑ์การนับวัน) ที่ใช้ในการคำนวณ
30/360 (0 หรือละเว้น): 30 วันในหนึ่งเดือน หรือ 360 วันในหนึ่งปี โดยใช้วิธีการของ NASD สำหรับวันที่ที่ตรงกับวันที่ 31 ของเดือน
ข้อมูลที่มีอยู่จริง/ข้อมูลที่มีอยู่จริง (1): วันที่มีอยู่จริงในแต่ละเดือน วันที่มีอยู่จริงในแต่ละปี
ข้อมูลที่มีอยู่จริง/360 (2): วันที่มีอยู่ในจริงแต่ละเดือน 360 วันในหนึ่งปี
ข้อมูลที่มีอยู่จริง/365 (3): วันที่มีอยู่ในจริงแต่ละเดือน 365 วันในหนึ่งปี
30E/360 (4): 30 วันในหนึ่งเดือน หรือ 360 วันในหนึ่งปี โดยใช้วิธีการของยุโรป สำหรับวันที่ที่ตรงกับวันที่ 31 ของเดือน
ตัวอย่าง |
|---|
สมมติคุณกำลังพิจารณารายจ่ายของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ได้ออกมาวันที่ 14 ธันวาคม 2008 (วันออกจำหน่ายหลักทรัพย์) วันส่งมอบหลักทรัพย์ของการซื้อจะเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2009 (วันส่งมอบหลักทรัพย์) ครบกำหนดของหลักทรัพย์ที่ 100 ต่อ $100 ของมูลค่าตราสาร (ราคา เป็น 100) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2015 และหลักทรัพย์จ่ายดอกเบี้ยครบกำหนดเท่านั้นที่อัตราดอกเบี้ยประจำปีเป็น 6.5% (ดอกเบี้ยประจำปี) ที่คำนวณด้วยเกณฑ์การนับวันเป็น 30/360 (เกณฑ์การนับวัน) หลักทรัพย์ถูกเสนอไว้ที่ 99.002 (ราคา) =YIELDMAT("01/05/2009", "30/06/2015", "14/12/2008", 0.065, 99.002, 0) จะแสดงค่าประมาณออกมาเป็น 6.565% โดยผลตอบแทนที่ครบกำหนดจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่กำหนดไว้ ผลตอบแทนที่ครบกำหนดนั้นจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยประจำปีหากหลักทรัพย์เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ครบกำหนดชำระและต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยรายปีหากหลักทรัพย์เป็นตามราคาที่กำหนดไว้ข้างต้น |