NOMAVKFÖRF
Funktionen NOMAVKFÖRF returnerar den effektiva årliga räntesatsen för ett värdepapper som ger avkastning endast på förfallodagen.
NOMAVKFÖRF(kvitta; förfallodag; utgivning; årlig-sats; pris; dagar-basis)
kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum. kvitta måste vara senare än det datum som angetts för utgivning.
förfallodatum: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar värdepapprets förfallodag. förfallodatum måste vara senare än det datum som angetts för kvitta.
utgivning: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar det datum då värdepapperet ursprungligen utfärdades.
årlig-sats: Ett numeriskt värde som representerar den årliga kupongräntan eller den årliga räntesatsen för värdepapperet, och som används till att beräkna periodiska räntebetalningar. årlig-sats måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).
pris: Ett numeriskt värde som representerar värdepapperets kostnad per 100 kr nominellt värde. pris beräknas med inköpspriset / nominellt värde * 100 och måste vara större än 0.
antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.
30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.
verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.
verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.
verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.
30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.
Exempel |
|---|
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Värdepapperet utfärdades ursprungligen 14 december 2008 (utgivning), köpet kommer att kvittas 1 maj 2009 (kvitta), värdepapperet förfaller vid 100 per 100 kr nominellt värde (pris är 100) 30 juni 2015, och värdepapperet ger avkastning endast på förfallodagen med en årlig ränta på 6,5 % (årlig-avkastning) beräknat med 30/360 dagar som bas (dagar-basis). Värdepapperet erbjuds till priset 99,002 (pris). =NOMAVKFÖRF("2009-05-01"; "2015-06-30"; "2008-12-14"; 0,065; 99,002; 0) returnerar ca 6,565 %, avkastningen till förfallodagen baserat på de antaganden som gjorts. Avkastningen till förfallodagen kommer att vara högre än den årliga räntesatsen om värdepapperets pris är lägre än priset vid förfallodagen, och lägre än den årliga räntesatsen om värdepapperets pris är högre än priset vid förfallodagen. |