BONDMDURATION

BONDMDURATION 함수는 ₩100의 액면가에 대한 현금 흐름의 현재 가치의 수정된 가중평균을 반환합니다.

BONDMDURATION(결산일, 만기일, 연간금리, 연간수익율, 지급횟수, 날짜 계산 기준)

결산일: 주로 거래일 이후 하루 이상인 거래 결산일을 나타내는 날짜/시간값 또는 날짜 문자열입니다.

만기일: 유가 증권 만기일을 나타내는 날짜/시간값 또는 날짜 문자열입니다. 만기일은 결산일로 지정된 날짜 이후여야 합니다.

연간금리: 정기 이자 지급을 결정하는 데 사용되는 유가 증권의 연간 확정 금리 또는 지정된 연간 이자율을 나타내는 숫자값입니다. 연간금리는 0보다 커야 하고 소수점 이하 자릿수(예: 0.08) 또는 퍼센트 기호(예: 8%)로 입력됩니다.

연간수익율: 유가 증권의 연간수익율을 나타내는 숫자값입니다. 연간수익율은 0보다 커야 하고 소수점 이하 자릿수(예: 0.08) 또는 퍼센트 기호(예: 8%)로 입력됩니다.

지급횟수: 연간 확정 금리 지급 횟수를 지정하는 모달값입니다.

연간(1): 1년에 1회 이자를 지급합니다.

반년마다(2): 1년에 2회 이자를 지급합니다.

분기별(4): 1년에 4회 이자를 지급합니다.

날짜 계산 기준: 계산에 사용된 한 달 날짜 수와 1년 날짜 수(날짜 계산 기준 규정)를 지정하는 선택적 모달값입니다.

30/360(0 또는 생략됨): 한 달에 30일, 1년에 360일, 그 달의 31일에 대해 미국식(NASD)을 사용합니다.

실제/실제(1): 각 달의 실제 날짜 수 및 각 해의 실제 날짜 수입니다.

실제/360(2): 각 달의 실제 날짜 수입니다(1년은 360일).

실제/365(3): 각 달의 실제 날짜 수입니다(1년은 365일).

30E/360(4): 한 달에 30일, 1년에 360일, 그 달의 31일에 대해 유럽식을 사용합니다.

참고

이 함수는 수정된 Macaulay 기간이라는 값을 반환합니다. Macaulay 기간(BONDDURATION)과 달리 수정된 기간은 수익률의 1퍼센트 변경값에 대한 퍼센트 변경값으로 정의되며 가격에 민감한 측정으로 간주됩니다. 할인 금액을 계산하기 위해 채권 수익률을 만기일에 사용합니다.
이 함수 결과에 표시되는 통화는 macOS의 시스템 환경설정 및 iOS와 iPadOS의 설정에 있는 언어 및 지역 설정이나 iCloud 설정의 시간대 및 지역 설정에 따라 다릅니다.

예제
가상 유가 증권의 구매를 고려 중이라고 가정해 봅시다. 해당 유가 증권은 2010년 4월 2일(결산일)이 결산일이며 2015년 12월 31일(만기일)이 만기일입니다. 이자율은 5%(연간금리)입니다. 첫 수익률은 5.284%(연간수익율)입니다. 채권은 실제 날짜(날짜 계산 기준)를 기준으로 하여 분기별(지급횟수)로 이자를 지급합니다. =BONDMDURATION(“2010/4/2”, “2015/12/31”, 0.05, 0.05284, 4, 1) 함수는 연간 수익율의 1퍼센트 변경값을 기준으로 증권 가격의 대략적인 퍼센트 변경값인 약 4.95538808340513을 반환합니다.

예제

가상 유가 증권의 구매를 고려 중이라고 가정해 봅시다. 해당 유가 증권은 2010년 4월 2일(결산일)이 결산일이며 2015년 12월 31일(만기일)이 만기일입니다. 이자율은 5%(연간금리)입니다. 첫 수익률은 5.284%(연간수익율)입니다. 채권은 실제 날짜(날짜 계산 기준)를 기준으로 하여 분기별(지급횟수)로 이자를 지급합니다.

=BONDMDURATION(“2010/4/2”, “2015/12/31”, 0.05, 0.05284, 4, 1) 함수는 연간 수익율의 1퍼센트 변경값을 기준으로 증권 가격의 대략적인 퍼센트 변경값인 약 4.95538808340513을 반환합니다.

추가 정보BONDDURATION YIELD

도움이 되었습니까?

공식 및 함수 도움말

BONDMDURATION

참고