NB.JOURS.COUPON.PREC

La fonction NB.JOURS.COUPON.PREC renvoie le nombre de jours entre le début de la période de coupon dans laquelle le règlement a lieu et la date de règlement.

NB.JOURS.COUPON.PREC(règlement; échéance; fréquence; base-jours)

règlement : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date de règlement de la transaction, généralement postérieure d’un ou de plusieurs jours à la date de la transaction.

échéance : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date à laquelle le titre arrive à échéance. échéance doit correspondre à une date ultérieure à celle indiquée pour règlement.

fréquence : Une valeur modale représentant le nombre de paiements de coupons par an.

annuel (1) : Un paiement par an.

semestriel (2) : Deux paiements par an.

trimestriel (4) : Quatre paiements par an.

base-jours : Valeur modale facultative indiquant le nombre de jours par mois et par an (convention base-jours) utilisés dans les calculs.

30/360 (0 ou omis) : 30 jours dans un mois, 360 jours dans une année, en utilisant la méthode NASD pour les dates tombant le 31 d’un mois.

réels/réels (1) : Jours réels chaque mois, jours réels chaque année.

réels/360 (2) : Jours réels chaque mois, 360 jours par an.

Réels/365 (3) : Jours réels chaque mois, 365 jours par an.

30E/360 (4) : 30 jours dans un mois, 360 jours dans une année, en utilisant la méthode européenne pour les dates tombant le 31 d’un mois.

Exemple
Supposons que vous envisagiez d’acheter un titre. L’achat a lieu le 2 avril 2010 (règlement), l’obligation arrive à échéance le 31 décembre 2015 (échéance) et verse des intérêts tous les trimestres (fréquence) selon les jours calendaires réels (base-jours). =NB.JOURS.COUPON.PREC("2010-4-2"; "2015-12-31"; 4; 1) renvoie 2, car 2 jours séparent la date de paiement du dernier coupon, à savoir le 31 mars 2010, et la date de règlement du 2 avril 2010. Il s’agit dans ce cas du nombre de jours intervenant dans le calcul des intérêts courus censé s’ajouter au prix d’achat de l’obligation.

Exemple

Supposons que vous envisagiez d’acheter un titre. L’achat a lieu le 2 avril 2010 (règlement), l’obligation arrive à échéance le 31 décembre 2015 (échéance) et verse des intérêts tous les trimestres (fréquence) selon les jours calendaires réels (base-jours).

=NB.JOURS.COUPON.PREC("2010-4-2"; "2015-12-31"; 4; 1) renvoie 2, car 2 jours séparent la date de paiement du dernier coupon, à savoir le 31 mars 2010, et la date de règlement du 2 avril 2010. Il s’agit dans ce cas du nombre de jours intervenant dans le calcul des intérêts courus censé s’ajouter au prix d’achat de l’obligation.

Voir aussiNB.JOURS.COUPON NB.JOURS.COUPON.SUIV

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