KORKOPÄIVÄJAKSOT

KORKOPÄIVÄJAKSOT-funktio palauttaa koronmaksukertojen lukumäärän tilityspäivän ja erääntymispäivän välillä.

KORKOPÄIVÄJAKSOT(tilityspäivä; erääntymispäivä; taajuus; päivien laskentaperuste)

tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen.

erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.

taajuus: Modaalinen arvo, joka määrittää vuosittaisten koronmaksukertojen määrän.

vuosittain (1): Yksi maksu vuodessa.

puolivuosittain (2): Kaksi maksua vuodessa.

neljännesvuosittain (4): Neljä maksua vuodessa.

päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).

30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.

todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.

todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.

30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

Esimerkki
Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen arvopaperin ostamista. Ostos maksetaan 2. huhtikuuta 2010 (tilityspäivä) ja arvopaperi erääntyy 31. joulukuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperi maksaa korkoa neljännesvuosittain (taajuus) todellisiin kalenteripäiviin perustuen (päivien laskentaperuste). =KORKOPÄIVÄJAKSOT("2.4.2010"; "31.12.2015"; 4; 1) palauttaa 23, koska 2.4.2010 ja 31.12.2015 välillä on 23 neljännesvuosittaista koronmaksuerää, joista ensimmäinen on 30.6.2010.

Esimerkki

Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen arvopaperin ostamista. Ostos maksetaan 2. huhtikuuta 2010 (tilityspäivä) ja arvopaperi erääntyy 31. joulukuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperi maksaa korkoa neljännesvuosittain (taajuus) todellisiin kalenteripäiviin perustuen (päivien laskentaperuste).

=KORKOPÄIVÄJAKSOT("2.4.2010"; "31.12.2015"; 4; 1) palauttaa 23, koska 2.4.2010 ja 31.12.2015 välillä on 23 neljännesvuosittaista koronmaksuerää, joista ensimmäinen on 30.6.2010.

Oliko tästä hyötyä?

Kaavat ja funktiot ‑ohje

KORKOPÄIVÄJAKSOT