TUOTTO.DISK
TUOTTO.DISK-funktio palauttaa vuosittaisen efektiivisen koron arvopaperille, joka on myyty alle lunastusarvonsa ja jolle ei makseta korkoa.
TUOTTO.DISK(tilityspäivä; erääntymispäivä; hinta; lunastus; päivien laskentaperuste)
tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen.
erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.
hinta: Lukuarvo, joka kuvaa arvopaperin hintaa nimellisarvon 100 €:a kohden. hinta lasketaan ostohinta / nimellisarvo * 100 ja sen on oltava suurempi kuin 0.
lunastus: Lukuarvo, joka kuvaa lunastusarvoa nimellisarvon 100 €:a kohden. lunastus lasketaan lunastusarvo / nimellisarvo * 100 ja sen on oltava suurempi kuin 0. Usein se on 100, joka tarkoittaa sitä, että arvopaperin lunastusarvo on sama kuin sen nimellisarvo.
päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).
30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.
todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.
todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.
todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.
30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.
Esimerkkejä |
|---|
Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen diskontatun arvopaperin ostamista. Arvopaperi maksetaan 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä), se erääntyy 100 € lunastushintaan nimellisarvon jokaista 100 €:a kohden (lunastus on 100) 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperi tarjotaan myyntiin hintaan 65,98 (hinta). =TUOTTO.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 65,98; 100; 0) palauttaa likimäärin 8,36502410155835 %, joka on vuosittainen tuotto annettuihin oletuksiin perustuen ja olettaen, että korko lasketaan 30/360 päiviin perustuen. =TUOTTO.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 65,98; 100; 1) palauttaa likimäärin 8,3639092604964 %, joka on vuosittainen tuotto annettuihin oletuksiin perustuen ja olettaen, että korko lasketaan todellisiin päiviin perustuen. |