OBL.LÖPTIDF
Funktionen OBL.LÖPTIDF returnerar det modifierade viktade medelvärdet av aktuella kassaflödesvärden för ett antaget nominellt värde om 100 kr.
OBL.LÖPTIDF(kvitta; förfallodag; årlig-sats; årlig-avkastning; frekvens; dagar-basis)
kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum.
förfallodatum: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar värdepapprets förfallodag. förfallodatum måste vara senare än det datum som angetts för kvitta.
årlig ränta: Ett numeriskt värde som representerar den årliga kupongräntan eller den årliga räntesatsen för värdepapperet, och som används till att beräkna periodiska räntebetalningar. årlig-sats måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).
årlig-avkastning: Ett numeriskt värde som representerar värdepapprets årliga avkastning. årlig-avkastning måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).
frekvens: Ett modalt värde som anger antalet kupongbetalningar per år.
årlig (1): En betalning per år.
halvårsvis (2): Två betalningar per år.
kvartalsvis (4): Fyra betalningar per år.
antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.
30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.
verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.
verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.
verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.
30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.
Anm.
Den här funktionen returnerar ett värde som kallas den modifierade Macaulay-löptiden. Till skillnad från Macaulay-löptid (OBL.LÖPTID) definieras den modifierade löptiden som den procentuella ändringen av priset avseende en enprocentig ändring i avkastning och anses vara ett mått på priskänslighet. Den använder obligationens avkastning till likviddagen för att beräkna diskonteringsfaktorer.
Valutan som visas i det här funktionsresultatet varierar beroende på vad som angetts i Språk och region-inställningarna (i Systeminställningar i macOS och i Inställningar i iOS och iPadOS) eller i Tidszon/region i iCloud-inställningarna.
Exempel |
|---|
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Köpet kommer att kvittas den 2 april 2010 (kvitta) och förfallodagen infaller den 31 december 2015 (förfallodag). Kupongräntan är 5 % (årlig-sats). Den angivna avkastningen är 5,284 % (årlig-avkastning). Obligationen ger avkastning kvartalsvis (frekvens) baserat på det faktiska antalet kalenderdagar (dagar-basis). =OBL.LÖPTIDF(”2010-04-02”; ”2015-12-31”; 0,05; 0,05284; 4; 1) returnerar ca 4,95538808340513, den ungefärliga procentuella ändringen i värdepapperspriset baserat på en enprocentig ändring i den årliga avkastningen. |