KUPDAGBB

Funktionen KUPDAGBB returnerar antalet dagar från början av kupongperioden då betalning äger rum och likviddagen.

KUPDAGBB(kvitta; förfallodag; frekvens; dagar-basis)

kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum.

förfallodatum: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar värdepapprets förfallodag. förfallodatum måste vara senare än det datum som angetts för kvitta.

frekvens: Ett modalt värde som anger antalet kupongbetalningar per år.

årlig (1): En betalning per år.

halvårsvis (2): Två betalningar per år.

kvartalsvis (4): Fyra betalningar per år.

antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.

30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.

verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.

verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.

verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.

30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.

Exempel
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Köpet kommer att kvittas den 2 april 2010 (kvitta), obligationen förfaller 31 december 2015 (förfallodag) och ger avkastning kvartalsvis (frekvens) baserat på det faktiska antalet kalenderdagar (dagar-basis). =KUPDAGBB(”2010-04-02”; ”2015-12-31”; 4; 1) returnerar 2 eftersom det är två dagar mellan det sista kupongbetalningsdatumet 31 mars 2010 och likviddagen 2 april 2010. Det innebär antalet dagar som inkluderas i beräkningen av den upplupna räntan som adderas till obligationens inköpspris.

Exempel

Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Köpet kommer att kvittas den 2 april 2010 (kvitta), obligationen förfaller 31 december 2015 (förfallodag) och ger avkastning kvartalsvis (frekvens) baserat på det faktiska antalet kalenderdagar (dagar-basis).

=KUPDAGBB(”2010-04-02”; ”2015-12-31”; 4; 1) returnerar 2 eftersom det är två dagar mellan det sista kupongbetalningsdatumet 31 mars 2010 och likviddagen 2 april 2010. Det innebär antalet dagar som inkluderas i beräkningen av den upplupna räntan som adderas till obligationens inköpspris.

Se ävenKUPDAGB KUPDAGNK

Var detta till hjälp?

Formler och funktioner Hjälp

KUPDAGBB