DISC

Funkcia DISC vráti ročnú diskontnú sadzbu cenného papiera, z ktorého sa neplatí žiadny úrok a predá sa so zľavou za odkupnú cenu.

DISC(uzavretie; splatnosť; cena; odkup; každodenne)

uzavretie: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum uzavretia obchodu, spravidla je to jeden alebo viacero dní za dátumom samotného obchodu.

splatnosť: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum splatnosti cenného papiera. splatnosť je dátum, ktorý sa musí nachádzať za dátumom špecifikovaným v argumente uzavretie.

cena: Číslo predstavujúce náklady na cenný papier na 100 USD nominálnej hodnoty. cena sa vypočíta ako nákupná cena / nominálna hodnota* 100 a musí byť väčšia ako 0.

odkup: Číslo predstavujúce odkupnú cenu na cenný papier na 100 USD nominálnej hodnoty. odkup sa vypočíta ako odkupná cena / nominálna hodnota* 100 a musí byť väčší ako 0. Často je to 100, čo znamená, že odkupná hodnota cenného papiera je rovnaká ako jeho nominálna hodnota.

každodenne: Voliteľná modálna hodnota, ktorá špecifikuje počet dní v mesiaci a počet dní v roku (každodenne) použitých vo výpočtoch.

30/360 (0 alebo vynechané): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou metódy NASD pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.

skutočný/skutočný (1): Skutočný počet dní v každom mesiaci, skutočný počet dní v každom roku.

skutočný/360 (2): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 360 dní v roku.

skutočný/365 (3): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 365 dní v roku.

30E/360 (4): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou európskej metódy pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.

Príklad
Predpokladajme, že zvažujete kúpu hypotetického cenného papiera. Váš nákup sa uzavrie 1. mája 2009 (uzavretie), cenný papier bude splatný 30. júna 2015 (splatnosť), nákupná cena je 67,14 USD na 100 USD nominálnej hodnoty (cena), nominálna hodnota cenného papiera (odkup) je 100 na 100 USD nominálnej hodnoty a úrok sa vypočíta na základe metódy 30/360 (každodenne). =DISC(“01.05.2009”; “30.06.2015”; 67,14; 100; 0) vráti hodnotu 5,33 %, ročnú diskontnú sadzbu vzťahujúcu sa na oceňovanie tohto cenného papiera, za predpokladu, že sa použije úroková metóda na základe metódy 30/360.

Príklad

Predpokladajme, že zvažujete kúpu hypotetického cenného papiera. Váš nákup sa uzavrie 1. mája 2009 (uzavretie), cenný papier bude splatný 30. júna 2015 (splatnosť), nákupná cena je 67,14 USD na 100 USD nominálnej hodnoty (cena), nominálna hodnota cenného papiera (odkup) je 100 na 100 USD nominálnej hodnoty a úrok sa vypočíta na základe metódy 30/360 (každodenne).

=DISC(“01.05.2009”; “30.06.2015”; 67,14; 100; 0) vráti hodnotu 5,33 %, ročnú diskontnú sadzbu vzťahujúcu sa na oceňovanie tohto cenného papiera, za predpokladu, že sa použije úroková metóda na základe metódy 30/360.

Pozrite tiežPRICEDISC YIELDDISC

Boli tieto informácie užitočné?

Pomocník pre Vzorce a funkcie

DISC