YIELDDISC
A YIELDDISC függvény a visszaváltási értékhez képest leszámítolt és kamatot nem fizető értékpapírok tényleges éves kamatlábát számítja ki.
YIELDDISC(kiegyenlítés, lejárat, ár, visszaváltás, nap-alap)
kiegyenlítés: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír kiegyenlítési dátumát jelöli, ami általában az értékpapír dátuma után van egy vagy több nappal.
lejárat: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír lejáratának dátumát jelöli. A lejárat értékének a kiegyenlítés dátuma után kell lennie.
ár: Az értékpapír 100 dolláros névértékre számolt költségét jelölő számérték. Az ár kiszámítása a vásárlási ár / névérték * 100 képlet szerint történik, és az árnak nullánál nagyobbnak kell lennie.
visszaváltás: Számérték, amely a visszaváltási árat jelöli 100 dolláros névértékre számolva. A visszaváltás kiszámítása a visszaváltási érték / névérték * 100 képlet szerint történik, és a visszaváltásnak nullánál nagyobbnak kell lennie. A visszaváltás értéke gyakran 100, vagyis az értékpapír visszaváltási értéke egyenlő a névértékkel.
nap-alap: Opcionális modális érték, amely a számításokban használt hónapok napjainak és évek napjainak számát adja meg (nap-alapú szabály).
30/360 (0 vagy kihagyva): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, a NASD módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
tényleges/tényleges (1): Tényleges napok minden hónapban, tényleges napok minden évben.
tényleges/360 (2): Tényleges napok minden hónapban, 360 nap egy évben.
tényleges/365 (3): Tényleges napok minden hónapban, 365 nap egy évben.
30E/360 (4): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, az európai módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
Példák |
|---|
Tegyük fel, hogy egy kitalált leszámítolt értékpapír vásárlásán gondolkodik. Az értékpapír 2009. május 1-én lesz kiegyenlítve (kiegyenlítés), 100 dollárnyi értéken jár le 100 dollárnyi névértékenként (a visszaváltás 100) 2015. június 30-án (lejárat). Az értékpapírt 65,98 dollárért árulják (ár). A =YIELDDISC("2009.05.01."; "2015.06.30."; 65,98; 100; 0) eredménye megközelítőleg 8,36502410155835%, amely az éves hozamot jelöli az adott feltételezések alapján, és 30/360 napos kamatmegállapodás alapján végzett számítást feltételez. A =YIELDDISC("2009.05.01."; "2015.06.30."; 65,98; 100; 1) eredménye megközelítőleg 8,3639092604964%, amely az éves hozamot jelöli az adott feltételezések alapján, és a tényleges napok alapján végzett kamatszámítást feltételez. |