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COUPDAYBS
COUPDAYBS फ़ंक्शन कूपन अवधि की शुरुआत, जिसमें निपटारा होता है, से लेकर निपटारा तिथि के बीच के दिनों की संख्या दर्शाता है।
COUPDAYBS(settle, maturity, frequency, days-basis)
settle: ट्रेड निपटान तिथि, जो कि सामान्यतः ट्रेड तिथि के एक या उससे अधिक दिनों के बाद होती है, को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग।
maturity: प्रतिभूति के परिपक्व होने की तिथि को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग। maturity को settle के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद का होना चाहिए।
frequency: प्रत्येक वर्ष के कूपन भुगतानों की संख्या निर्दिष्ट करने वाला मोडल मान।
annual (1): प्रति वर्ष एक भुगतान।
semiannual (2): प्रति वर्ष दो भुगतान।
quarterly (4): प्रति वर्ष चार भुगतान।
days-basis: परिकलन के लिए उपयोग किए गए प्रति माह दिनों की संख्या और प्रति वर्ष दिनों की संख्या (days-basis convention) को निर्दिष्ट करने वाला वैकल्पिक मोडल मान।
30/360 (0 या omitted): महीने में 30 दिन, वर्ष में 360 दिन, महीने के 31वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए NASD विधि का उपयोग करके।
actual/actual (1): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, प्रत्येक वर्ष में वास्तविक दिन।
actual/360 (2): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में 360 दिन।
actual/365 (3): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में 365 दिन।
30E/360 (4): महीने में 30 दिन, वर्ष में 360 दिन, महीने के 31वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए यूरोपीय विधि का उपयोग करके।
उदाहरण |
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मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक प्रतिभूति के क्रय पर विचार कर रहे हैं। क्रय का निपटारा 2 अप्रैल 2010 (settle) को होगा, बंधपत्र 31 दिसंबर 2015 (maturity) को परिपक्व होते हैं और तिमाही ब्याज (frequency) का भुगतान वास्तविक कैलेंडर दिन आधार (days-basis) पर होता है। =COUPDAYBS("2/4/2010", "31/12/2015", 4, 1) 2 दर्शाता है, क्योंकि पिछली कूपन भुगतान तिथि 31 मार्च, 2010 और निपटारे की तिथि 2 अप्रैल, 2010 के बीच 2 दिन होते हैं। दिनों की इस संख्या को बंधपत्र के क्रय मूल्य में जोड़े जाने वाले उपार्जित ब्याज के संगणन में शामिल किया जाता है। |