BONDMDURATION
ينتج عن الدالة BONDMDURATION إرجاع المتوسط المرجح المعدل للقيمة الحالية للتدفقات النقدية للحصول على القيمة الاسمية المفترضة لـ ١٠٠ دولار.
BONDMDURATION(التسوية، الاستحقاق، المعدل السنوي، العائد السنوي، التكرار، على أساس الأيام)
التسوية: قيمة تاريخ/وقت أو سلسلة تاريخ تمثل تاريخ تسوية التداول، وعادةً ما يكون يومًا واحدًا أو أكثر بعد تاريخ التداول.
الاستحقاق: قيمة التاريخ/الوقت أو سلسلة التاريخ تمثل تاريخ استحقاق السند المالي. الاستحقاق يجب أن يقع بعد التاريخ المحدد للتسوية.
المعدل السنوي: قيمة الرقم تقدم معدل القسيمة السنوي أو معدل الفائدة السنوي للسند المالي المستخدم لتحديد دفعات الفائدة الدورية. المعدل السنوي يجب أن يكون أكبر من ٠، ويتم إدخاله على صورة رقم عشري (على سبيل المثال، ٠٫٠٨) أو باستخدام علامة النسبة المئوية (على سبيل المثال، ٨%).
العائد السنوي: قيمة رقمية تمثل العائد السنوي للسند المالي. العائد السنوي يجب أن يكون أكبر من ٠، ويتم إدخاله على صورة رقم عشري (على سبيل المثال، ٠٫٠٨) أو باستخدام علامة النسبة المئوية (على سبيل المثال، ٨%).
التكرار: قيمة شكلية تحدد عدد أقساط القسيمة كل سنة.
سنوي (١): قسط واحد في السنة.
نصف سنوي (٢): قسطان في السنة.
ربع سنوي (٤): أربعة أقساط في السنة.
على أساس الأيام: قيمة شكلية اختيارية تحدد عدد أيام الشهر وأيام السنة (بناءً على حسب الأيام) المستخدمة في الحسابات.
٣٠/٣٦٠ (٠ أو تم حذفه): في الشهر ٣٠ يومًا، في السنة ٣٦٠ يومًا، باستخدام طريقة NASD للتواريخ التي تقع في اليوم الـ ٣١ من الشهر.
الفعلي/الفعلي (١): الأيام الفعلية في كل شهر، الأيام الفعلية في كل سنة.
الفعلي/٣٦٠ (٢): الأيام الفعلية في كل شهر، ٣٦٠ يومًا في السنة.
الفعلي/٣٦٥ (٣): الأيام الفعلية في كل شهر، ٣٦٥ يومًا في السنة.
٣٠ أوربي/٣٦٠ (٤): في الشهر ٣٠ يومًا، في السنة ٣٦٠ يومًا، باستخدام الطريقة الأوروبية للتواريخ التي تقع في اليوم الـ ٣١ من الشهر.
ملاحظات
ينتج عن هذه الدالة إرجاع أحد القيم المعروفة مثل فترة ماكولي المعدلة. وعلى النقيض لفترة ماكولي (BONDDURATION)، يتم تعريف المدة المعدلة على أنها النسبة المئوية للتغير في السعر فيما يتعلق بنسبة تغيير ١ بالمائة في العائد وتُعد مقياس لحساسية السعر. وتستخدم عائد السند عند الاستحقاق لحساب معامل الخصم.
تعتمد العملة المعروضة في نتيجة الدالة هذه على إعدادت اللغة والمنطقة الخاصة بك (في تفضيلات النظام في macOS وفي الإعدادات في iOS وiPadOS)، أو على إعدادات المنطقة الزمنية والمنطقة الخاصة بك في إعدادات iCloud.
مثال |
|---|
بفرض أنك تفكر في شراء سند مالي افتراضي. ستتم تسوية الشراء في ٢ إبريل ٢٠١٠ (التسوية) والاستحقاق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (الاستحقاق). حيث أن معدل القسيمة ٥% (المعدل السنوي). والعائد المعلن ٥٫٢٨٤% (العائد السنوي). تحتسب الفائدة على السند بشكل ربع سنوي (التكرار) ويعتمد على أيام التقويم الفعلي (على أساس الأيام). =BONDMDURATION("٢/٤/٢٠١٠"; "٣١/١٢/٢٠١٥"; ٠.٠٥;٠.٠٥٢٨٤;٤;١) إرجاع ٤.٩٥٥٣٨٨٠٨٣٤٠٥١٣ تقريبًا، تعتمد النسبة المئوية للتغير التقريبي في سعر السند المالي على تغيير ١ بالمائة في العائد السنوي. |