konwencja dni-podstawy

Istnieje kilka różnych sposobów przyjmowania liczby dni w miesiącu oraz liczby dni w roku podczas obliczania kwoty odsetek kredytu lub inwestycji. Sposób liczenia dni przy obliczaniu kredytu lub inwestycji jest zwykle podany w dokumentacji kredytu lub definiowany przez praktykę rynkową i wskazywany przy użyciu argumentu dni-podstawy.

Argument dni-podstawy to wartość modalna. Podawany jest jako liczba 0, 1, 2, 3 lub 4.

• Wartość 0 oznacza, że w celu obliczenia odsetek funkcja przyjmuje długość każdego miesiąca równą 30 dni oraz długość roku równą 360 dni, natomiast w przypadku dat przypadających na 31. dzień miesiąca użyta zostanie metoda NASD. Sposób ten określany jest jako konwencja 30/360. Jest to wartość domyślna.

• Wartość równa 1 oznacza, że używana będzie faktyczna liczba dni w każdym miesiącu oraz faktyczna liczba dni w roku. Sposób ten określany jest jako konwencja faktyczne/faktyczne.

• Wartość równa 2 oznacza, że używana będzie faktyczna liczba dni w każdym miesiącu, natomiast jako liczbę dni w każdym roku przyjmuje się 360. Sposób ten określany jest jako konwencja faktyczne/360.

• Wartość równa 3 oznacza, że używana będzie faktyczna liczba dni w każdym miesiącu, natomiast jako liczbę dni w każdym roku przyjmuje się 365. Sposób ten określany jest jako konwencja faktyczne/365.

• Wartość równa 4 oznacza, że każdy miesiąc składa się z 30 dni, a każdy rok z 360 dni, natomiast w przypadku dat przypadających na 31. dzień miesiąca używana będzie metoda europejska. Sposób ten określany jest jako konwencja europejska 30/360.